Cửa sổ walk-forward bao lâu là tối ưu?

Trả lời nhanh

Cân bằng giữa stable (cửa sổ dài) và adaptive (cửa sổ ngắn). Cho cổ phiếu daily: train 3-5 năm, test 6-12 tháng, slide 6 tháng là phổ biến. Cho data tần số cao: train 6 tháng, test 1 tháng.

Đọc bài viết chi tiết

Walk-Forward Testing: Phương pháp kiểm chứng chiến lược đầu tư chống overfitting →

Danh mục: Công cụ & Thực hành

Câu hỏi liên quan

Walk-forward khác cross-validation thế nào?

Chiến lược pass walk-forward có chắc chắn thực tế tốt?

Tại sao MACD là gì chỉ báo kỹ thuật quan trọng với nhà đầu tư?

Cách áp dụng MACD là gì chỉ báo kỹ thuật cho nhà đầu tư cá nhân tại VN?

Có nhược điểm gì khi dùng MACD là gì chỉ báo kỹ thuật?