Sharpe ratio có nhược điểm gì?
Trả lời nhanh
Sharpe phạt cả biến động dương lẫn âm như nhau — không công bằng vì nhà đầu tư chỉ sợ lỗ. Sortino Ratio chỉ tính độ lệch chuẩn của lợi nhuận âm, phù hợp hơn với khẩu vị thực tế.
Đọc bài viết chi tiết
Sharpe Ratio là gì? Cách dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư thực sự →
Danh mục: Kiến thức cơ bản