Bao nhiêu vàng để hedge VN-Index?
Trả lời nhanh
Theo backtest: 10-15% vàng giảm volatility danh mục VN-Index ~25%, drawdown ~30%. Tăng tỷ lệ vàng cao hơn cho marginal benefit giảm dần. Sweet spot là 10-20%.
Đọc bài viết chi tiết
Tương quan giữa vàng và VN-Index: Dữ liệu thực tế →
Danh mục: Phân tích rủi ro